گاما

توضیح

گاما در قراردادهای بی‌تفاوت بیشترین مقدار را دارد و نزدیک سررسید در همین قراردادها شدیدتر می‌شود. در قراردادهای عمیقاً در سود یا در زیان نزدیک صفر است.

خریدار اختیار گامای مثبت دارد: با حرکت سهم به سود او، دلتایش بزرگ‌تر می‌شود. فروشنده‌ی اختیار گامای منفی دارد و حرکت‌های بزرگ به زیان اوست.

گامای خودِ سهم صفر است.

مثال

دلتای یک اختیار خرید 0.50 و گامای آن 0.02 است. اگر سهم یک واحد بالا برود، دلتا حدود 0.52 می‌شود.

کجا کامل توضیح داده شده است

1. جلسه 47: دلتا و گاما ⁦(Delta and Gamma)⁩ویدیو
2. جلسه 50: کاربرد یونانی‌ها ⁦(Using the Greeks)⁩ویدیو

واژه‌های مرتبط