جلسه 50: کاربرد یونانی‌ها (Using the Greeks)
در این جلسه
در جلسه‌ی پنجاهم، دلتا، گاما، وگا و تتا در تحلیل عملی زنجیره‌ی قراردادها و انتخاب موقعیت به کار گرفته می‌شوند. مثال‌ها در سایت دکتر آپشن، ارتباط این حساسیت‌ها را با قیمت اعمال، سررسید و سناریوهای سود و زیان نشان می‌دهند.
مباحث اصلی این جلسه:
- مرور سه عامل (جهت حرکت سهم، نوسان و گذشت زمان) و نقش چهار یونانی اصلی در سنجش اثر آن‌ها.
- مقایسه‌ی حساسیت قراردادهای در سود، بی‌تفاوت و در زیان و بررسی سررسیدهای مختلف روی زنجیره‌ی واقعی خودرو.
- انتخاب میان اختیارهای خرید با دلتا و گامای متفاوت، با توجه به سناریوی حرکت و میزان اطمینان به تحلیل.
- مقایسه‌ی نقطه‌ی سربه‌سر و بازده قراردادها در هر سناریو، همراه با اثر تتا و تغییر نوسان ضمنی.
- تفاوت نمودار سود و زیان در سررسید با جدول حرارتیِ پیش از سررسید؛ دیدن هم‌زمان قیمت سهم و زمان.
- ارزیابی یک اسپرد نزولی خرید با حساسیت‌های موقعیت و مقایسه‌ی گزینه‌های موجود.
- سنجیدن احتمال موفقیت در کنار بیشترین بازده و میزان ریسک‌پذیری، به‌جای انتخاب با یک معیار تنها.
نمونه‌ها نشان می‌دهند که قرارداد مناسب به سناریو و هدف معامله بستگی دارد. مقدار یونانی‌ها و برآوردهای جدول حرارتی برای مقایسه و مدیریت ریسک‌اند و سود را تضمین نمی‌کنند.
آزمایشگاه آپشن
یک موقعیت بسازید و اثر قیمت، زمان و نوسان را روی آن ببینید
باز کردن
این ویدیو آموزشی است و توصیه به خرید یا فروش هیچ قراردادی نیست. فهرست کامل دوره در مرکز آموزش، راهنمای مکتوب استراتژی‌ها در راهنمای استراتژی‌ها و مقررات در قواعد بازار.