جمع‌بندی بازار آپشن، شنبه 9 آبان 1405
در شنبه 9 آبان 1405 در بازار اختیار معامله 123,136,225 قرارداد به ارزش 1.24 هزار میلیارد تومان در 574 نماد معامله شد؛ ارزش معاملات نسبت به چهارشنبه 6 آبان 1405 17.8% کمتر بود. 79.6% این ارزش در اختیارهای خرید و 20.4% در اختیارهای فروش بود.
سه چیز غیرعادی امروز
فقط وقتی چیزی واقعاً از معمول همان دارایی دور بوده: حجم دست‌کم سه برابر میانه‌ی روزهای کاری قبل، جهش موقعیت باز یک سررسید، یا جابه‌جایی بزرگ نوسان ضمنی.
نوسان ضمنی از قیمت خود اختیارها به دست می‌آید؛ بالا رفتنش یعنی اختیارهای این دارایی نسبت به قبل گران‌تر قیمت خورده‌اند و پایین آمدنش یعنی ارزان‌تر.نوسان ضمنی در واژه‌نامه
سهم اختیار خرید و اختیار فروش
از ارزش معاملات روز. نسبت حجم اختیار فروش به اختیار خرید: 0.17
دارایی‌های پرمعامله
جمع ارزش معاملات همه‌ی قراردادهای اختیار روی هر دارایی پایه.
| دارایی پایه | ارزش معاملات | سهم از کل | حجم (قرارداد) | سهم اختیار خرید | نوسان ضمنی |
|---|---|---|---|---|---|
| اهرم | 664 میلیارد تومان | 54% | 1,626,567 | 86% | 84.9% |
| شستا | 225 میلیارد تومان | 18% | 41,541,162 | 51% | 62.8% |
| وبملت | 131 میلیارد تومان | 11% | 34,264,352 | 80% | 57.0% |
| خودرو | 76.8 میلیارد تومان | 6% | 20,200,321 | 91% | 55.8% |
| فزر | 56.1 میلیارد تومان | 5% | 52,107 | 78% | 67.1% |
| ذوب | 27.8 میلیارد تومان | 2% | 11,477,960 | 97% | 60.0% |
قراردادهای پرمعامله
| نماد | نوع | قیمت اعمال | سررسید | ارزش معاملات | حجم | آخرین قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ضهرم8034 | اختیار خرید اهرم | 80,000 | 1405/08/27 | 201 میلیارد تومان | 694,911 | 2,539 |
| ضستا8060 | اختیار خرید شستا | 3,290 | 1405/08/13 | 73.2 میلیارد تومان | 8,697,775 | 45 |
| طستا8061 | اختیار فروش شستا | 3,540 | 1405/08/13 | 64.3 میلیارد تومان | 2,669,641 | 290 |
| ضهرم8032 | اختیار خرید اهرم | 68,000 | 1405/08/27 | 64.2 میلیارد تومان | 99,853 | 6,186 |
| ضهرم9028 | اختیار خرید اهرم | 68,000 | 1405/09/25 | 56.7 میلیارد تومان | 51,960 | 10,380 |
تغییر نوسان ضمنی
نوسان ضمنی 30 روزه‌ی هر دارایی در پایان بازار در برابر آخرین مقدار ثبت‌شده‌ی روز کاری قبل، بین دارایی‌های پرمعامله. تغییر به واحد درصد است.
| بیشترین افزایش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| تاصیکو | 106.2% | +41.4 |
| بساما | 96.5% | +30.4 |
| دزاگرس | 62.3% | +4.7 |
| بیشترین کاهش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| وتجارت | 78.3% | -41.8 |
| وبصادر | 94.4% | -27.7 |
| فزر | 67.1% | -18.9 |
سررسیدهای نزدیک
قراردادهایی که تا 7 روز دیگر سررسید می‌شوند، با ارزش موقعیت‌های بازشان.
| تاریخ سررسید | فاصله | دارایی‌ها | تعداد قرارداد | موقعیت باز | ارزش موقعیت‌های باز |
|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه 1405/08/10 | فردا | طعام | 22 | 30,572 | 2.2 میلیارد تومان |
| چهارشنبه 1405/08/13 | 4 روز دیگر | شستا، دارونو، وبصادر، تاپیکو و 1 دارایی دیگر | 122 | 29,001,237 | 201 میلیارد تومان |
این گزارش از داده‌ی پایان بازار همان روز ساخته شده و فقط می‌گوید در بازار چه گذشت؛ توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. ارزش‌ها به تومان گرد شده‌اند. نوسان ضمنی را دکتر آپشن از قیمت قراردادها حساب می‌کند.