جمع‌بندی بازار آپشن، چهارشنبه 6 آبان 1405
در چهارشنبه 6 آبان 1405 در بازار اختیار معامله 167,494,957 قرارداد به ارزش 1.5 هزار میلیارد تومان در 603 نماد معامله شد؛ ارزش معاملات نسبت به سه‌شنبه 5 آبان 1405 9.1% بیشتر بود. 87.5% این ارزش در اختیارهای خرید و 12.5% در اختیارهای فروش بود.
سه چیز غیرعادی امروز
فقط وقتی چیزی واقعاً از معمول همان دارایی دور بوده: حجم دست‌کم سه برابر میانه‌ی روزهای کاری قبل، جهش موقعیت باز یک سررسید، یا جابه‌جایی بزرگ نوسان ضمنی.
خریدار اختیار با نوسان ضمنی بالا گران‌تر می‌خرد؛ اگر نوسان بعداً پایین بیاید، ارزش اختیار حتی با قیمت ثابت سهم کم می‌شود.نوسان ضمنی در واژه‌نامه
سهم اختیار خرید و اختیار فروش
از ارزش معاملات روز. نسبت حجم اختیار فروش به اختیار خرید: 0.18
دارایی‌های پرمعامله
جمع ارزش معاملات همه‌ی قراردادهای اختیار روی هر دارایی پایه.
| دارایی پایه | ارزش معاملات | سهم از کل | حجم (قرارداد) | سهم اختیار خرید | نوسان ضمنی |
|---|---|---|---|---|---|
| اهرم | 675 میلیارد تومان | 45% | 1,108,984 | 89% | 87.0% |
| شستا | 253 میلیارد تومان | 17% | 28,913,462 | 77% | 62.3% |
| خودرو | 231 میلیارد تومان | 15% | 95,780,196 | 90% | 55.1% |
| وبملت | 119 میلیارد تومان | 8% | 19,758,561 | 91% | 56.3% |
| فزر | 70.5 میلیارد تومان | 5% | 28,023 | 91% | 86.1% |
| فملی | 62.5 میلیارد تومان | 4% | 1,576,889 | 81% | 72.1% |
قراردادهای پرمعامله
| نماد | نوع | قیمت اعمال | سررسید | ارزش معاملات | حجم | آخرین قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ضستا8060 | اختیار خرید شستا | 3,290 | 1405/08/13 | 124 میلیارد تومان | 7,290,100 | 171 |
| ضهرم8034 | اختیار خرید اهرم | 80,000 | 1405/08/27 | 115 میلیارد تومان | 277,239 | 4,699 |
| ضخود8059 | اختیار خرید خودرو | 600 | 1405/08/06 | 103 میلیارد تومان | 23,732,588 | 51 |
| ضهرم9028 | اختیار خرید اهرم | 68,000 | 1405/09/25 | 96 میلیارد تومان | 79,284 | 12,761 |
| ضهرم9030 | اختیار خرید اهرم | 80,000 | 1405/09/25 | 88.6 میلیارد تومان | 127,214 | 7,700 |
تغییر نوسان ضمنی
نوسان ضمنی 30 روزه‌ی هر دارایی در پایان بازار در برابر آخرین مقدار ثبت‌شده‌ی روز کاری قبل، بین دارایی‌های پرمعامله. تغییر به واحد درصد است.
| بیشترین افزایش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| اخابر | 122.1% | +71.0 |
| خساپا | 89.9% | +32.2 |
| بساما | 92.6% | +29.7 |
| بیشترین کاهش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| تاصیکو | 74.6% | -29.1 |
| شپنا | 75.9% | -12.4 |
| ذوب | 67.6% | -9.8 |
سررسیدهای نزدیک
قراردادهایی که تا 7 روز دیگر سررسید می‌شوند، با ارزش موقعیت‌های بازشان.
| تاریخ سررسید | فاصله | دارایی‌ها | تعداد قرارداد | موقعیت باز | ارزش موقعیت‌های باز |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه 1405/08/06 | امروز | همتراز، خودرو، فملی، تاصیکو | 110 | 77,817,660 | 124 میلیارد تومان |
| یکشنبه 1405/08/10 | 4 روز دیگر | طعام | 22 | 30,510 | 2.1 میلیارد تومان |
| چهارشنبه 1405/08/13 | 7 روز دیگر | شستا، دارونو، تاپیکو، وبصادر و 1 دارایی دیگر | 122 | 25,611,836 | 254 میلیارد تومان |
این گزارش از داده‌ی پایان بازار همان روز ساخته شده و فقط می‌گوید در بازار چه گذشت؛ توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. ارزش‌ها به تومان گرد شده‌اند. نوسان ضمنی را دکتر آپشن از قیمت قراردادها حساب می‌کند.