نوسان تاریخی

توضیح

نوسان‌پذیری شدت حرکت قیمت را نشان می‌دهد، نه جهت آن. نوسان تاریخی از قیمت‌های گذشته‌ی سهم حساب می‌شود؛ مثلاً از 30 یا 60 روز معاملاتی اخیر.

روش ساده به همه‌ی روزها وزن برابر می‌دهد. روش‌های EWMA و GARCH به روزهای تازه‌تر وزن بیشتری می‌دهند و جهش‌ها را تعدیل می‌کنند.

نوسان تاریخی با نوسان ضمنی فرق دارد، که از قیمت فعلی اختیار در بازار به دست می‌آید و نگاه بازار به آینده را نشان می‌دهد.

مثال

نوسان تاریخی 30 روزه‌ی یک صندوق 42 درصد حساب شده است؛ یعنی رفتار یک ماه اخیرش با نوسان سالانه‌ی 42 درصد سازگار بوده است.

کجا کامل توضیح داده شده است

1. جلسه 45: نوسان تاریخی ⁦(Historical Volatility)⁩ویدیو

واژه‌های مرتبط