جمع‌بندی بازار آپشن، دوشنبه 18 آبان 1405
در دوشنبه 18 آبان 1405 در بازار اختیار معامله 146,102,807 قرارداد به ارزش 4.04 هزار میلیارد تومان در 572 نماد معامله شد؛ ارزش معاملات نسبت به یکشنبه 17 آبان 1405 13.5% بیشتر بود. 92.7% این ارزش در اختیارهای خرید و 7.3% در اختیارهای فروش بود.
سه چیز غیرعادی امروز
فقط وقتی چیزی واقعاً از معمول همان دارایی دور بوده: حجم دست‌کم سه برابر میانه‌ی روزهای کاری قبل، جهش موقعیت باز یک سررسید، یا جابه‌جایی بزرگ نوسان ضمنی.
خریدار اختیار با نوسان ضمنی بالا گران‌تر می‌خرد؛ اگر نوسان بعداً پایین بیاید، ارزش اختیار حتی با قیمت ثابت سهم کم می‌شود.نوسان ضمنی در واژه‌نامه
سهم اختیار خرید و اختیار فروش
از ارزش معاملات روز. نسبت حجم اختیار فروش به اختیار خرید: 0.21
دارایی‌های پرمعامله
جمع ارزش معاملات همه‌ی قراردادهای اختیار روی هر دارایی پایه.
| دارایی پایه | ارزش معاملات | سهم از کل | حجم (قرارداد) | سهم اختیار خرید | نوسان ضمنی |
|---|---|---|---|---|---|
| اهرم | 3.1 هزار میلیارد تومان | 77% | 5,172,758 | 93% | 92.4% |
| وبملت | 364 میلیارد تومان | 9% | 70,050,523 | 90% | 48.2% |
| شستا | 233 میلیارد تومان | 6% | 10,158,268 | 92% | 51.8% |
| خودرو | 116 میلیارد تومان | 3% | 28,049,735 | 95% | 78.3% |
| وتجارت | 60.8 میلیارد تومان | 2% | 8,431,265 | 100% | 70.0% |
| فزر | 47.9 میلیارد تومان | 1% | 75,576 | 86% | 43.9% |
قراردادهای پرمعامله
| نماد | نوع | قیمت اعمال | سررسید | ارزش معاملات | حجم | آخرین قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ضهرم8034 | اختیار خرید اهرم | 80,000 | 1405/08/27 | 1.2 هزار میلیارد تومان | 1,624,788 | 8,901 |
| ضهرم8035 | اختیار خرید اهرم | 90,000 | 1405/08/27 | 298 میلیارد تومان | 998,668 | 3,345 |
| ضهرم8033 | اختیار خرید اهرم | 74,000 | 1405/08/27 | 294 میلیارد تومان | 240,617 | 13,826 |
| ضهرم8032 | اختیار خرید اهرم | 68,000 | 1405/08/27 | 269 میلیارد تومان | 153,057 | 19,240 |
| ضهرم8031 | اختیار خرید اهرم | 62,000 | 1405/08/27 | 192 میلیارد تومان | 81,711 | 24,995 |
تغییر نوسان ضمنی
نوسان ضمنی 30 روزه‌ی هر دارایی در پایان بازار در برابر آخرین مقدار ثبت‌شده‌ی روز کاری قبل، بین دارایی‌های پرمعامله. تغییر به واحد درصد است.
| بیشترین افزایش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| خودرو | 78.3% | +19.2 |
| وبصادر | 68.7% | +6.7 |
| فملی | 60.1% | +2.9 |
| بیشترین کاهش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| وتجارت | 70.0% | -45.7 |
| خساپا | 51.9% | -33.4 |
| اخابر | 50.1% | -30.5 |
سررسیدهای نزدیک
قراردادهایی که تا 7 روز دیگر سررسید می‌شوند، با ارزش موقعیت‌های بازشان.
| تاریخ سررسید | فاصله | دارایی‌ها | تعداد قرارداد | موقعیت باز | ارزش موقعیت‌های باز |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه 1405/08/20 | 2 روز دیگر | وبملت، وتجارت، شپنا، ذوب و 1 دارایی دیگر | 136 | 137,156,470 | 547 میلیارد تومان |
| یکشنبه 1405/08/24 | 6 روز دیگر | فزر، موج، توان | 86 | 176,110 | 116 میلیارد تومان |
این گزارش از داده‌ی پایان بازار همان روز ساخته شده و فقط می‌گوید در بازار چه گذشت؛ توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. ارزش‌ها به تومان گرد شده‌اند. نوسان ضمنی را دکتر آپشن از قیمت قراردادها حساب می‌کند.