جمع‌بندی بازار آپشن، دوشنبه 11 آبان 1405
در دوشنبه 11 آبان 1405 در بازار اختیار معامله 137,053,300 قرارداد به ارزش 1.41 هزار میلیارد تومان در 562 نماد معامله شد؛ ارزش معاملات نسبت به یکشنبه 10 آبان 1405 9.4% بیشتر بود. 79.0% این ارزش در اختیارهای خرید و 21.0% در اختیارهای فروش بود.
سه چیز غیرعادی امروز
فقط وقتی چیزی واقعاً از معمول همان دارایی دور بوده: حجم دست‌کم سه برابر میانه‌ی روزهای کاری قبل، جهش موقعیت باز یک سررسید، یا جابه‌جایی بزرگ نوسان ضمنی.
نوسان ضمنی بالا یعنی بازار حرکت بزرگ‌تری را در قیمت اختیارها حساب کرده است؛ جهت آن حرکت از این عدد معلوم نیست.نوسان ضمنی در واژه‌نامه
سهم اختیار خرید و اختیار فروش
از ارزش معاملات روز. نسبت حجم اختیار فروش به اختیار خرید: 0.2
دارایی‌های پرمعامله
جمع ارزش معاملات همه‌ی قراردادهای اختیار روی هر دارایی پایه.
| دارایی پایه | ارزش معاملات | سهم از کل | حجم (قرارداد) | سهم اختیار خرید | نوسان ضمنی |
|---|---|---|---|---|---|
| اهرم | 654 میلیارد تومان | 46% | 2,084,852 | 89% | 75.1% |
| شستا | 438 میلیارد تومان | 31% | 68,435,248 | 57% | 54.1% |
| وبملت | 93.5 میلیارد تومان | 7% | 25,175,445 | 83% | 58.0% |
| خودرو | 87.4 میلیارد تومان | 6% | 23,268,310 | 94% | 55.0% |
| فزر | 53.8 میلیارد تومان | 4% | 71,557 | 77% | 62.8% |
| فملی | 28 میلیارد تومان | 2% | 194,329 | 85% | 61.8% |
قراردادهای پرمعامله
| نماد | نوع | قیمت اعمال | سررسید | ارزش معاملات | حجم | آخرین قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ضستا8059 | اختیار خرید شستا | 3,040 | 1405/08/13 | 190 میلیارد تومان | 20,681,324 | 74 |
| طستا8060 | اختیار فروش شستا | 3,290 | 1405/08/13 | 143 میلیارد تومان | 8,816,352 | 174 |
| ضهرم8034 | اختیار خرید اهرم | 80,000 | 1405/08/27 | 134 میلیارد تومان | 964,249 | 1,501 |
| ضهرم8032 | اختیار خرید اهرم | 68,000 | 1405/08/27 | 93.5 میلیارد تومان | 185,498 | 5,500 |
| ضهرم8031 | اختیار خرید اهرم | 62,000 | 1405/08/27 | 81.8 میلیارد تومان | 97,660 | 9,089 |
تغییر نوسان ضمنی
نوسان ضمنی 30 روزه‌ی هر دارایی در پایان بازار در برابر آخرین مقدار ثبت‌شده‌ی روز کاری قبل، بین دارایی‌های پرمعامله. تغییر به واحد درصد است.
| بیشترین افزایش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| وتجارت | 50.6% | +9.0 |
| فزر | 62.8% | +1.4 |
| وبملت | 58.0% | +0.6 |
| بیشترین کاهش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| ذوب | 49.3% | -66.0 |
| خساپا | 43.4% | -63.4 |
| تابان | 68.7% | -39.2 |
سررسیدهای نزدیک
قراردادهایی که تا 7 روز دیگر سررسید می‌شوند، با ارزش موقعیت‌های بازشان.
| تاریخ سررسید | فاصله | دارایی‌ها | تعداد قرارداد | موقعیت باز | ارزش موقعیت‌های باز |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه 1405/08/13 | 2 روز دیگر | شستا، دارونو، وبصادر، تابان و 1 دارایی دیگر | 122 | 36,324,002 | 194 میلیارد تومان |
| یکشنبه 1405/08/17 | 6 روز دیگر | اطلس | 22 | 4,569 | 1.8 میلیارد تومان |
این گزارش از داده‌ی پایان بازار همان روز ساخته شده و فقط می‌گوید در بازار چه گذشت؛ توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. ارزش‌ها به تومان گرد شده‌اند. نوسان ضمنی را دکتر آپشن از قیمت قراردادها حساب می‌کند.