جمع‌بندی بازار آپشن، سه‌شنبه 5 آبان 1405
در سه‌شنبه 5 آبان 1405 در بازار اختیار معامله 150,292,835 قرارداد به ارزش 1.38 هزار میلیارد تومان در 583 نماد معامله شد؛ ارزش معاملات نسبت به دوشنبه 4 آبان 1405 9.8% کمتر بود. 82.5% این ارزش در اختیارهای خرید و 17.5% در اختیارهای فروش بود.
سه چیز غیرعادی امروز
فقط وقتی چیزی واقعاً از معمول همان دارایی دور بوده: حجم دست‌کم سه برابر میانه‌ی روزهای کاری قبل، جهش موقعیت باز یک سررسید، یا جابه‌جایی بزرگ نوسان ضمنی.
نوسان ضمنی بالا یعنی بازار حرکت بزرگ‌تری را در قیمت اختیارها حساب کرده است؛ جهت آن حرکت از این عدد معلوم نیست.نوسان ضمنی در واژه‌نامه
سهم اختیار خرید و اختیار فروش
از ارزش معاملات روز. نسبت حجم اختیار فروش به اختیار خرید: 0.16
دارایی‌های پرمعامله
جمع ارزش معاملات همه‌ی قراردادهای اختیار روی هر دارایی پایه.
| دارایی پایه | ارزش معاملات | سهم از کل | حجم (قرارداد) | سهم اختیار خرید | نوسان ضمنی |
|---|---|---|---|---|---|
| اهرم | 592 میلیارد تومان | 43% | 761,828 | 86% | 82.5% |
| شستا | 324 میلیارد تومان | 23% | 31,341,223 | 70% | 67.2% |
| خودرو | 161 میلیارد تومان | 12% | 78,670,737 | 85% | 56.7% |
| وبملت | 109 میلیارد تومان | 8% | 21,648,762 | 85% | 60.2% |
| فزر | 93.2 میلیارد تومان | 7% | 42,054 | 89% | 78.1% |
| فملی | 36.1 میلیارد تومان | 3% | 889,989 | 74% | 80.6% |
قراردادهای پرمعامله
| نماد | نوع | قیمت اعمال | سررسید | ارزش معاملات | حجم | آخرین قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ضهرم9028 | اختیار خرید اهرم | 68,000 | 1405/09/25 | 138 میلیارد تومان | 112,685 | 11,730 |
| ضهرم9030 | اختیار خرید اهرم | 80,000 | 1405/09/25 | 133 میلیارد تومان | 186,634 | 6,648 |
| ضستا8060 | اختیار خرید شستا | 3,290 | 1405/08/13 | 117 میلیارد تومان | 6,741,011 | 166 |
| ضهرم9029 | اختیار خرید اهرم | 74,000 | 1405/09/25 | 97.9 میلیارد تومان | 104,545 | 8,850 |
| ضستا8061 | اختیار خرید شستا | 3,540 | 1405/08/13 | 82.2 میلیارد تومان | 12,166,039 | 58 |
تغییر نوسان ضمنی
نوسان ضمنی 30 روزه‌ی هر دارایی در پایان بازار در برابر آخرین مقدار ثبت‌شده‌ی روز کاری قبل، بین دارایی‌های پرمعامله. تغییر به واحد درصد است.
| بیشترین افزایش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| تاصیکو | 103.6% | +27.7 |
| فزر | 78.1% | +16.8 |
| شستا | 67.2% | +11.2 |
| بیشترین کاهش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| شپنا | 88.3% | -63.5 |
| وتجارت | 46.8% | -38.3 |
| دارونو | 55.7% | -17.0 |
سررسیدهای نزدیک
قراردادهایی که تا 7 روز دیگر سررسید می‌شوند، با ارزش موقعیت‌های بازشان.
| تاریخ سررسید | فاصله | دارایی‌ها | تعداد قرارداد | موقعیت باز | ارزش موقعیت‌های باز |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه 1405/08/06 | فردا | خودرو، همتراز، فملی، تاصیکو | 110 | 96,338,569 | 179 میلیارد تومان |
| یکشنبه 1405/08/10 | 5 روز دیگر | طعام | 22 | 30,520 | 1 میلیون تومان |
این گزارش از داده‌ی پایان بازار همان روز ساخته شده و فقط می‌گوید در بازار چه گذشت؛ توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. ارزش‌ها به تومان گرد شده‌اند. نوسان ضمنی را دکتر آپشن از قیمت قراردادها حساب می‌کند.