جمع‌بندی بازار آپشن، دوشنبه 4 آبان 1405
در دوشنبه 4 آبان 1405 در بازار اختیار معامله 125,184,745 قرارداد به ارزش 1.53 هزار میلیارد تومان در 591 نماد معامله شد؛ ارزش معاملات نسبت به یکشنبه 3 آبان 1405 2.3% کمتر بود. 86.7% این ارزش در اختیارهای خرید و 13.3% در اختیارهای فروش بود.
سه چیز غیرعادی امروز
فقط وقتی چیزی واقعاً از معمول همان دارایی دور بوده: حجم دست‌کم سه برابر میانه‌ی روزهای کاری قبل، جهش موقعیت باز یک سررسید، یا جابه‌جایی بزرگ نوسان ضمنی.
حجم بالا می‌تواند از باز شدن موقعیت‌های تازه باشد یا از بسته شدن موقعیت‌های قدیمی؛ برای فهمیدنش باید تغییر موقعیت باز را کنار آن دید.موقعیت باز و حجم در واژه‌نامه
سهم اختیار خرید و اختیار فروش
از ارزش معاملات روز. نسبت حجم اختیار فروش به اختیار خرید: 0.19
دارایی‌های پرمعامله
جمع ارزش معاملات همه‌ی قراردادهای اختیار روی هر دارایی پایه.
| دارایی پایه | ارزش معاملات | سهم از کل | حجم (قرارداد) | سهم اختیار خرید | نوسان ضمنی |
|---|---|---|---|---|---|
| اهرم | 632 میلیارد تومان | 41% | 712,844 | 91% | 84.8% |
| شستا | 389 میلیارد تومان | 26% | 35,922,115 | 75% | 66.3% |
| خودرو | 141 میلیارد تومان | 9% | 58,393,869 | 88% | 54.6% |
| وبملت | 130 میلیارد تومان | 9% | 17,275,690 | 89% | 61.9% |
| فملی | 59.4 میلیارد تومان | 4% | 1,111,351 | 87% | 71.1% |
| شپنا | 57.8 میلیارد تومان | 4% | 491,853 | 100% | 150.5% |
قراردادهای پرمعامله
| نماد | نوع | قیمت اعمال | سررسید | ارزش معاملات | حجم | آخرین قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ضهرم9028 | اختیار خرید اهرم | 68,000 | 1405/09/25 | 178 میلیارد تومان | 128,145 | 14,201 |
| ضستا8060 | اختیار خرید شستا | 3,500 | 1405/08/13 | 158 میلیارد تومان | 8,609,653 | 207 |
| ضهرم9029 | اختیار خرید اهرم | 74,000 | 1405/09/25 | 112 میلیارد تومان | 104,466 | 11,000 |
| ضهرم9030 | اختیار خرید اهرم | 80,000 | 1405/09/25 | 107 میلیارد تومان | 130,039 | 8,337 |
| ضستا8061 | اختیار خرید شستا | 3,750 | 1405/08/13 | 99.1 میلیارد تومان | 13,707,916 | 90 |
تغییر نوسان ضمنی
نوسان ضمنی 30 روزه‌ی هر دارایی در پایان بازار در برابر آخرین مقدار ثبت‌شده‌ی روز کاری قبل، بین دارایی‌های پرمعامله. تغییر به واحد درصد است.
| بیشترین افزایش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| وتجارت | 85.1% | +32.9 |
| وبملت | 61.9% | +13.1 |
| شپنا | 150.5% | +10.4 |
| بیشترین کاهش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| شستا | 66.3% | -28.5 |
| اخابر | 58.9% | -28.3 |
| همتراز | 33.2% | -15.7 |
سررسیدهای نزدیک
قراردادهایی که تا 7 روز دیگر سررسید می‌شوند، با ارزش موقعیت‌های بازشان.
| تاریخ سررسید | فاصله | دارایی‌ها | تعداد قرارداد | موقعیت باز | ارزش موقعیت‌های باز |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه 1405/08/06 | 2 روز دیگر | خودرو، فملی، همتراز، تاصیکو | 110 | 94,384,602 | 199 میلیارد تومان |
| یکشنبه 1405/08/10 | 6 روز دیگر | طعام | 22 | 30,520 | 504 میلیون تومان |
این گزارش از داده‌ی پایان بازار همان روز ساخته شده و فقط می‌گوید در بازار چه گذشت؛ توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. ارزش‌ها به تومان گرد شده‌اند. نوسان ضمنی را دکتر آپشن از قیمت قراردادها حساب می‌کند.