جمع‌بندی بازار آپشن، شنبه 16 آبان 1405
در شنبه 16 آبان 1405 در بازار اختیار معامله 131,109,367 قرارداد به ارزش 3.37 هزار میلیارد تومان در 589 نماد معامله شد؛ ارزش معاملات نسبت به چهارشنبه 13 آبان 1405 31.3% بیشتر بود. 94.4% این ارزش در اختیارهای خرید و 5.6% در اختیارهای فروش بود.
سه چیز غیرعادی امروز
فقط وقتی چیزی واقعاً از معمول همان دارایی دور بوده: حجم دست‌کم سه برابر میانه‌ی روزهای کاری قبل، جهش موقعیت باز یک سررسید، یا جابه‌جایی بزرگ نوسان ضمنی.
تغییر نوسان ضمنی را به «واحد» می‌گوییم: از 40% به 50% یعنی 10 واحد بیشتر، که نسبت به عدد قبل 25% رشد است.نوسان ضمنی در واژه‌نامه
سهم اختیار خرید و اختیار فروش
از ارزش معاملات روز. نسبت حجم اختیار فروش به اختیار خرید: 0.16
دارایی‌های پرمعامله
جمع ارزش معاملات همه‌ی قراردادهای اختیار روی هر دارایی پایه.
| دارایی پایه | ارزش معاملات | سهم از کل | حجم (قرارداد) | سهم اختیار خرید | نوسان ضمنی |
|---|---|---|---|---|---|
| اهرم | 2.47 هزار میلیارد تومان | 73% | 3,837,453 | 94% | 92.9% |
| وبملت | 328 میلیارد تومان | 10% | 60,324,259 | 94% | 45.7% |
| شستا | 186 میلیارد تومان | 6% | 9,150,416 | 96% | 59.6% |
| خودرو | 119 میلیارد تومان | 4% | 28,391,952 | 96% | 53.6% |
| فزر | 68.7 میلیارد تومان | 2% | 40,386 | 96% | 43.0% |
| فملی | 60 میلیارد تومان | 2% | 250,054 | 98% | 54.5% |
قراردادهای پرمعامله
| نماد | نوع | قیمت اعمال | سررسید | ارزش معاملات | حجم | آخرین قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ضهرم8034 | اختیار خرید اهرم | 80,000 | 1405/08/27 | 752 میلیارد تومان | 1,123,638 | 7,804 |
| ضهرم8032 | اختیار خرید اهرم | 68,000 | 1405/08/27 | 321 میلیارد تومان | 207,568 | 17,640 |
| ضهرم8033 | اختیار خرید اهرم | 74,000 | 1405/08/27 | 308 میلیارد تومان | 288,341 | 12,400 |
| ضهرم8031 | اختیار خرید اهرم | 62,000 | 1405/08/27 | 223 میلیارد تومان | 109,072 | 23,385 |
| ضهرم8035 | اختیار خرید اهرم | 90,000 | 1405/08/27 | 136 میلیارد تومان | 455,427 | 3,456 |
تغییر نوسان ضمنی
نوسان ضمنی 30 روزه‌ی هر دارایی در پایان بازار در برابر آخرین مقدار ثبت‌شده‌ی روز کاری قبل، بین دارایی‌های پرمعامله. تغییر به واحد درصد است.
| بیشترین افزایش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| وتجارت | 108.6% | +76.4 |
| تاصیکو | 91.4% | +20.1 |
| شپنا | 71.9% | +14.5 |
| بیشترین کاهش | نوسان ضمنی | تغییر |
|---|---|---|
| فزر | 43.0% | -30.1 |
| خساپا | 42.1% | -27.7 |
| فملی | 54.5% | -24.8 |
سررسیدهای نزدیک
قراردادهایی که تا 7 روز دیگر سررسید می‌شوند، با ارزش موقعیت‌های بازشان.
| تاریخ سررسید | فاصله | دارایی‌ها | تعداد قرارداد | موقعیت باز | ارزش موقعیت‌های باز |
|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه 1405/08/17 | فردا | اطلس | 22 | 4,343 | 4.4 میلیارد تومان |
| چهارشنبه 1405/08/20 | 4 روز دیگر | وبملت، وتجارت، شپنا، ذوب و 1 دارایی دیگر | 136 | 130,370,370 | 581 میلیارد تومان |
این گزارش از داده‌ی پایان بازار همان روز ساخته شده و فقط می‌گوید در بازار چه گذشت؛ توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. ارزش‌ها به تومان گرد شده‌اند. نوسان ضمنی را دکتر آپشن از قیمت قراردادها حساب می‌کند.